PortfoliosLab logo
Сравнение ^AW06 с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AW06 и MSCI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ^AW06 и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World Asia Pacific Index (^AW06) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
23.50%
2,301.41%
^AW06
MSCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW06:

0.37

MSCI:

0.80

Коэф-т Сортино

^AW06:

0.43

MSCI:

1.16

Коэф-т Омега

^AW06:

1.07

MSCI:

1.16

Коэф-т Кальмара

^AW06:

0.18

MSCI:

0.65

Коэф-т Мартина

^AW06:

0.74

MSCI:

2.65

Индекс Язвы

^AW06:

5.88%

MSCI:

7.08%

Дневная вол-ть

^AW06:

18.01%

MSCI:

25.06%

Макс. просадка

^AW06:

-59.04%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

^AW06:

-12.39%

MSCI:

-14.40%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW06 показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции ^AW06 уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 2.32% против 26.04% соответственно.


^AW06

С начала года

4.02%

1 месяц

13.40%

6 месяцев

-0.44%

1 год

6.73%

5 лет

5.49%

10 лет

2.32%

MSCI

С начала года

-6.71%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

-2.51%

1 год

19.95%

5 лет

11.95%

10 лет

26.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW06 и MSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AW06
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW06, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW06, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW06, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW06, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW06, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW06, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW06 c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World Asia Pacific Index (^AW06) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^AW06 на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW06 и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.37
0.67
^AW06
MSCI

Просадки

Сравнение просадок ^AW06 и MSCI

Максимальная просадка ^AW06 за все время составила -59.04%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW06 и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.39%
-14.40%
^AW06
MSCI

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW06 и MSCI

Текущая волатильность для FTSE All World Asia Pacific Index (^AW06) составляет 3.34%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что ^AW06 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.34%
6.06%
^AW06
MSCI